Rilevazione Money Market Statistical Reporting (MMSR): pubblicate nella circolare 312 le nuove istruzioni per gli intermediari segnalanti
La rilevazione Money Market Statistical Reporting (MMSR) è finalizzata alla raccolta di informazioni statistiche giornaliere sulle operazioni di mercato monetario delle principali banche dell’area euro.
Essa supporta una richiesta informativa della Banca Centrale Europea (BCE) ed è stata introdotta con il Regolamento UE n. 1333/2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 16 dicembre 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015.
La rilevazione MMSR rappresenta uno strumento a disposizione del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) per l’assolvimento dei propri compiti.
Banca d’Italia ha pubblicato le Istruzioni che la disciplinano nella Circolare 312 del 20 gennaio 2021.
Il perimetro della segnalazione
Per ciascuno dei quattro segmenti del mercato monetario – Secured, Unsecured, Foreign Exchange Swaps e Overnight Index Swaps (OIS) – vi è uno specifico framework segnaletico che prevede la produzione di un file di dati in formato XML.
I segnalanti inviano i file di dati alla Banca d’Italia che, a sua volta, inoltra le segnalazioni alla BCE.
I soggetti segnalanti
L’elenco dei soggetti tenuti all’invio delle segnalazioni è costituito da un panel di intermediari bancari residenti in Italia e risponde a un criterio di rappresentatività del totale delle attività di bilancio delle IFM dell’area dell’euro; il panel può essere rivisto periodicamente.
La lista dei segnalanti è consultabile sul sito della BCE.
La Banca d’Italia può estendere l’obbligo di segnalazione ad altre banche (“additional reporting agents”).
La frequenza e i termini di invio
Le segnalazioni MMSR sono giornaliere e devono pervenire alla Banca d’Italia tra le ore 18:00 CET del giorno dell’operazione e le ore 06:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla data dell’operazione.
Se il termine di invio coincide con un giorno di chiusura TARGET2, esso viene prorogato al successivo giorno di operatività di TARGET2.
Le modalità tecnico-operative per l’inoltro della segnalazione e la qualità dei dati
Per la trasmissione dei messaggi e la ricezione delle comunicazioni gli intermediari si avvalgono della rete internet. I criteri generali e le modalità tecniche di trasmissione sono disponibili sul sito della Banca d’Italia.
Per ogni segmento di mercato è stata definita una specifica survey:
- Segmento Secured: Survey MMSE
- Segmento Unsecured: Survey MMNS
- Segmento Foreign Exchange Swaps: Survey MMFX
- Segmento Overnight Index Swaps (OIS): Survey MMOS.
La responsabilità delle segnalazioni
La responsabilità della correttezza delle segnalazioni da inviare alla Banca d’Italia e, quindi, all’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni è dei Legali Rappresentanti; in ordine alla qualità dei dati, è previsto il coinvolgimento del Responsabile dell’Ufficio che si occupa delle segnalazioni e/o del Tesoriere.
I segnalanti sono tenuti a inviare alla Banca d’Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – una comunicazione via pec, sottoscritta dai Legali Rappresentanti, contenente la lista dei contatti dei referenti per le segnalazioni, che deve essere prontamente aggiornata in caso di variazioni.
L’accesso alla piattaforma di raccolta dati per MMSR gestita dalla BCE
La BCE offre la possibilità agli enti segnalanti per MMSR e i cui dati sono inviati alla BCE di accedere alla piattaforma di raccolta dati definita MMSR Transactional Module (MMSR TM).
L’accesso permette di consultare le proprie transazioni trasmesse alla Banca d’Italia e inoltrate da questa alla BCE.
L’accesso avviene tramite credenziali fornite agli addetti indicati dal segnalante.
Per leggere o scaricare:
