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Easy ICAAP

Dedicata agli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB per l’Internal Capital Adequacy Assessment Process

Easy ICAAP è la soluzione SEFIN  dedicata agli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB per l’Internal Capital Adequacy Assessment Process – resoconto ICAAP – e la generazione dell’ Informativa al Pubblico.

Lo strumento perfetto da affiancare alle funzioni di risk management..

Strumento per il Risk Manager

La disciplina di Basilea e la regolamentazione europea richiedono alle Istituzioni Finanziarie interessate di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, la produzione obbligatoria della Relazione ICAAP (Pillar 2) e dell’Informativa al Pubblico (Pillar 3 – Disciplina di mercato). La soluzione EasyIcaap consente, utilizzando le basi informative già esistenti (ad esempio: basi di vigilanza e flusso di ritorno sul decadimento dei finanziamenti per cassa) ed integrandole con altre informazioni (ad esempio: flusso delle esposizioni verso imprese e business plan) o con altri moduli (ad esempio: calcolo dell’Indice Decadimento Prestiti) di effettuare elaborazioni, in termini attuali e prospettici, e fornire i dati per:

  • Pillar 1 – Requisiti patrimoniali minimi
  • Reporting e Monitoraggio periodico
  • dell’adeguatezza del Capitale
  • Stress test
  • Pillar 2 – Resoconto annuale ICAAP
  • Pillar 3 – Relazione annuale al Pubblico

Attraverso il modulo “Indice Decadimento Prestiti” si determina il valore della PD del portafoglio crediti sulla base di quanto inviato da Banca d’Italia, con cadenza trimestrale, a ciascun Intermediario segnalante tramite il “Flusso di ritorno personalizzato sul decadimento dei finanziamenti per cassa”.

Funzionalità di EasyICAAP:

Scenari di stress e di plan. Possono essere sviluppati sia degli scenari di stress sui dati dell’anno oggetto di analisi che scenari di plan basati sui dati di budget previsti per gli esercizi futuri. In particolare l’input è composto da: Base 3, Base PRIF-LEIF – Base 5, Flusso EAD 

Simulazione di adeguatezza. La procedura di simulazione dell’adeguatezza patrimoniale ha una base dati interna alimentata principalmente dalle basi di vigilanza e da un flusso, dalle stesse derivato, relativo alle EAD (Exposure At Default).

Altri parametri. Altri parametri sono richiesti sia per gli scenari di stress che per quelli di plan, quali: PD (Probability of Default), se non presente l’Indice di Decadimento dei Prestiti, percentuali di crescita dei portafogli, nuovi portafogli previsti, volumi di «migrazione» tra portafogli, variazione di attività e passività nelle fasce temporali di vita residua,Shock di tasso (basis point), Volume di operatività aziendale.

EasyICAAP consente di misurare e analizzare, tramite scenari di stress e scenari di plan, i seguenti rischi: Rischio di Credito, Rischio di Tasso di Interesse, Rischio di Concentrazione, Rischio Operativo.

Punti di forza di Easy ICAAP

Installazione accentrata ed Univocità del DB: La centralizzazione di tutti i dati in un database che garantisce univocità e tempestività della alimentazione, potenza di calcolo, disponibilità dei dati storici per lunghi periodi di tempo, sicurezza e riservatezza degli accessi governati dalle abilitazioni;

 Fruibilità delle informazioni da postazioni remote: accesso via Web per la distribuzione controllata delle funzioni e delle informazioni senza la necessità di configurare i posti di lavoro;

 Regole di calcolo facilmente ispezionabili: tracciabilità ed ispezionabilità di tutte le logiche di selezione e trattamento dei dati aggregati nei report, governate dagli utenti, versionate e mantenute in un repository centralizzato e sottoposto a sicurezza;

 Integrazione con gli strumenti del mondo Microsoft Office®, così da produrre direttamente ed in modo controllato documenti che incorporano report e tabelle di dati;

 La fornitura di un’ampia serie di report già configurati.

Download presentazione EasyICAAP

Il processo ICAAP deve essere imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e deve presupporre adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite e efficaci sistemi di controllo interno. Esso infatti costituisce la prima fase del processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP). La seconda fase consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale – il Supervisory Review and Evaluation Process – SREP, in linea con gli Orientamenti EBA,- ed è di competenza dell’Autorità di Vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell’ICAAP, formula un giudizio complessivo sull’intermediario e attiva, ove necessario, misure correttive.

Il team EBI può occuparsi anche  della predisposizione e della redazione di tutto il materiale necessario a rispondere agli obblighi imposti dalla normativa di Basilea.

Contattaci per richiedere ulteriori informazioni e per parlare con un nostro consulente.

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